Autor Tema: Un sistema sencillo (Ruptura de Bandas)...***  (Leído 379 veces)

NEXUS

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Un sistema sencillo (Ruptura de Bandas)...***
« en: 02 de Agosto de 2010, 01:53:00 »
Un sistema sencillo (Ruptura de Bandas) rotura de canales de Donchian
Posiblemente este sea el método más típico de rupturas que se puedan encontrar en en la mayoría de artículos de trading sistemático, es un sistema sencillo que funciona bién cuando el mercado se encuentra en fase de tendencia.

Las reglas son muy sencillas:

Compramos cuando se supera el máximo de las 20 sesiones anteriores. Vendemos cuando se pierde el mínimo de las 20 sesiones anteriores.
Es un sistema que está siempre en el mercado, por lo tanto siempre tendrá una posición abierta, comprado o vendido.
En la siguiente captura se puede ver el funcionamiento de este método sobre el futuro del Bund en barras diarias.

Para probar este sistema he aplicado el código a 9 mercados distintos en barras diarias que son ; BUND, EUR/ USD, BRITISH POUND, MINI CRUDO , SMI, DAX , S&P MIDCAP 400 , MINI NATURAL GAS y F- IBEX , y he hecho dos versiones distintas en la ejecución de las ordenes.

Versión 1:

El sistema lanza una orden de compra a mercado cuando el cierre de la barra es mayor que el máximo de los 20 días anteriores y lanza una orden de venta a mercado cuando el cierre es menor que el mínimo de los 20 días anteriores.
Este método tan simple hace beneficios en los 9 mercados , éstas estadísticas demuestran que comprar o vender en la ruptura de los 20 días anteriores tiene expectativas positivas a largo plazo. La fiabilidad media del sistema es de un 40% generando una ganancia total media de 29.482 € contra una Drawdown media de –18.984 €. Como primera prueba los resultados no están mal, hay que decir a favor de estos resultados que el sistema no lleva ningún tipo de stop de protección que ayude a reducir el efecto de las grandes drawdowns que arroja.

Versión 2:

El sistema compra a stop en el máximo de las 20 sesiones anteriores y vende a stop en el mínimo de las 20 sesiones anteriores.


En esta tabla tenemos los resultados de aplicar el sistema sobre los mismos mercados pero con ordenes a stop.
Los resultados son bastante mejores ,en concreto la fiabilidad media sube un 6% del 40% al 46%, el beneficio medio total sube a 36154 € y el drawdown medio baja a –16488 €.

En la siguiente captura se puede ver una tabla en la que se muestra que tipo de ordenes son mejor en cada caso.
Utilizando ordenes a stop en 7 de los 9 mercados los resultados de la ganancia total son mayores , en 5 ocasiones el drawdown es inferior y en 8 ocasiones la fiabilidad es superior.
Como se ha visto hasta aquí, el famoso sistema de ruptura de bandas también conocido como “ el sistema de las 4 semanas “ o "sistema de ruptura de canales de Donchian" , es rentable si se aplica sobre mercados que tengan suficiente volatilidad como para generar beneficios. Sin duda este concepto puede ser un buen punto de partida para desarrollar sistemas algo más sofisticados.

Un saludo y buen trading