Relative VIX (III)

Después de la conclusión anterior, podríamos incluso aplicarle alguna media que nos suavice el movimiento del Relative VIX. Esto ya lo haremos en otra ocasión, o lo dejaremos para el foro quizá.

Vamos a rematar por tanto con la comparición del VIX Relativo con respecto al S&P500. En esta ocasión la escala del S&P es aritmética, lo que nos dificulta un poco la visión de los mínimos en cotas bajas, pero si que nos deja ver el comportamiento del VIX durante los últimos 9-10 años, incluido el último mínimo del mercado en Junio, donde la volatilidad relativa fue muy alta, al contrario de lo que el VIX absoluto sugería.

Si hay cualquier duda, estoy en el foro.

Un saludo:) <<<<<